Comprendre les indicateurs de volume et comment les utiliser à notre profit?

Comprendre les indicateurs de volume et comment les utiliser à notre profit?

Comme vous le savez, le monde du trading est vaste et peut s’avérer compliqué et afin de pouvoir investir de manière intelligente il est important de comprendre certains indicateurs, car ils permettent de prédire la direction du marché et de comprendre la tendance actuelle.

Les indicateurs de volume nous montrent l’évolution du volume des transactions dans le temps et dans cet article nous allons analyser les différents indicateurs de volumes pour vous permettre de bien tous les comprendre !

Tout d’abord vous devez comprendre que le monde du trading et les indicateurs sont généralement des termes Anglais, nous allons donc faire notre maximum pour vous permettre de tout comprendre même si votre niveau d’Anglais n’est pas encore optimal

Quels sont les 6 indicateurs de volume:

  • On Balance Volume: Volume d’équilibre
  • Accumulation/Distribution Line : Ligne d’accumulation/distribution
  • Money Flow Index: Indice des flux monétaires
  • Chaikin Money Flow: Flux monétaire “Chaikin”
  • Chaikin Oscillator: Oscillateur “Chaikin”
  • Ease of Movement: Facilité de mouvement

Qu’est ce que le Volume d’équilibre – On Balance Volume (OBV)

Pour la petite histoire, cet indicateur a été développé en 1963 par Joseph Granville dans son ouvrage: ‘Granville’s New Key to Stock Market Profits’

Joseph Granville a conçu cet indicateur, l’OBV, afin de pouvoir prédire à quel moment il y aurait des mouvements majeurs des marchés en fonction des niveaux de volume, ce qui impacterait le prix à la hausse ou à la baisse d’un actif à la suite d’un forte hausse de volumes.

Le “On Balance Volume” est un indicateur technique de momentum de trading qui utilise le flux de volume pour prédire les changements de prix d’un actif. Il s’agit de l’un des indicateurs de volume les plus courants.

Il permettrait donc de pouvoir définir une tendance haussière ou baissière (bullish ou bearish).

Comment calcule-t-on le On balance Volume?

Le On balance volume correspond au total cumulé du volume, positif et négatif confondu.

3 règles spécifiques s’appliquent lors de son calcul:

  1. Si le prix de la clôture du jour est supérieur au prix de la clôture du jour précédent, alors : OBV actuel = OBV précédent + volume d’aujourd’hui
  2. Si le cours de la clôture du jour est inférieur au cours de la clôture du jour précédent, alors : OBV actuel = OBV précédent – volume d’aujourd’hui.
  3. Si le prix de clôture du jour est égal au prix de la clôture du jour précédent, alors : OBV actuel = OBV précédent.

Qu’est l’OBV nous permet de savoir?

L’OBV permet donc de confirmer la tendance en suivant le cours, ou d’indiquer un possible renversement de tendance s’il va dans le sens inverse du cours. Cela permet donc à un investisseur de prédire la tendance actuelle et d’adapter ses trades.

Qu’est ce que la ligne d’accumulation/distribution – Accumulation/Distribution Line :

La ligne d’accumulation/distribution et l’OBV sont tous deux des indicateurs de momentum qui, pour prédire le mouvement du “smart money » (argent des institutions) utilisent le volume mais leur calcul est toutefois différent.

Comme vu précédemment l’OBV est calculé en additionnant le volume d’un jour de hausse et en soustrayant le volume d’un jour de baisse alors que la ligne d’accumulation utilise la position du prix actuel par rapport à sa fourchette de négociation récente et la multiplie par le volume de cette période.

L’Accumulation : Les traders parlent du “jour d’accumulation”. On considère que le volume est accumulé lorsque la clôture du jour est supérieure au cours de clôture du jour précédent.

La Distribution : De nombreux traders utilisent le terme « jour de distribution ».On dit que le volume est distribué lorsque la clôture de la journée est inférieure au prix de clôture de la journée précédente.

Comment se calcule la ligne d’accumulation:

La formule de calcul est la suivante :

Volume des flux monétaires = ((Clôture – Bas) – (Haut – Clôture)) / (Haut – Bas) x volume de transactions de la période.

Ensuite, pour calculer la ligne d’accumulation actuelle, le volume des flux monétaires actuel doit être ajouté à la ligne d’accumulation précédente.

Que nous dit la ligne d’accumulation / distribution?

La ligne A/D permet de montrer comment les facteurs d’offre et de demande jouent sur le prix et l’influence. La ligne A/D peut évoluer dans la même direction que les changements de prix ou dans la direction opposée. Il s’agit donc de détecter les divergences entre le mouvement des prix et celui des volumes.

Qu’est ce que le Money Flow Index: Indice des flux monétaires?

Créé par Gene Quong et Avrum Soudack, le Money Flow Index (MFI) est un oscillateur qui utilise à la fois le prix et le volume pour mesurer la pression d’achat et de vente. Il permet d’ identifier les signaux de surachat ou de survente d’un actif.

L’indice des flux monétaires intègre à la fois les données relatives aux prix et aux volumes, par opposition aux prix uniquement.

Pour faire simple, Le MFI est une ligne qui évolue entre 0 et 100.

Que signifie une hausse du MFI?

Une hausse du MFI indique une pression d’achat croissante.

Alors une baisse du MFI?

Une baisse du MFI indique une pression de vente croissante.

Si la valeur de l’indice des flux monétaires est supérieure à 80, le marché des crypto-monnaies est considéré comme suracheté, ce qui indique qu’il faut faire attention à une baisse potentielle du cours.

Toutefois, si la valeur est inférieure à 20, le marché est survendu, ce qui indique la possibilité d’un rebond et donc que le prix prenne un virage à la hausse.

Qu’est ce que le Flux monétaire “Chaikin” : Chaikin Money Flow ?

Comme son nom l’indique, le Chaikin Money Flow est unconcept développé par Marc Chaikin, qui permet de mesurer le volume des flux d’argent sur une période donnée.

Cet indicateur utilise la différence entre la moyenne mobile pondérée exponentielle de 3 jours de la ligne d’accumulation/distribution et l’EMA de 10 jours de la ligne d’accumulation/distribution.

Il peut être utilisé comme un moyen de quantifier les changements de pression d’achat et de vente pour les actifs et peut aider à prédire les changements futurs des tendances, il fluctue  entre 1 (la pression d’achat élevée) et -1 (la pression de vente élevée). Il permet donc de savoir de quel côté est la pression et donc de prédire si la tendance est haussière ou baissière.

Qu’est ce que l’Oscillateur “Chaikin”: Chaikin Oscillator ?

Également développé par Mark Chaikin, l’oscillateur Chaikin mesure le momentum de la ligne de distribution de l’accumulation en utilisant la formule MACD.

Il s’agit en fait une façon de mesurer l’élan de l’ADL en traçant une ligne qui fluctue entre des valeurs positives et négatives.

Pour la calculer, vous devez soustraire une moyenne mobile exponentielle (EMA 10) de 10 jours de la ligne d’accumulation-distribution d’une EMA de 3 jours de la ligne d’accumulation-distribution.

Comme expliqué cela permet de mesurer l’élan prédit par les oscillations autour de la ligne d’accumulation-distribution.

Les analystes techniques utilisent l’oscillateur Chaikin pour trouver des tendances directionnelles dans le momentum.

Ils estiment qu’afin de pouvoir prévoir le marché il faut être le mieux informé car ils pensent que toutes les informations connues sont déjà intégrées dans le prix des actifs et donc que les tendances dans les hauts et les bas des prix permettent de mieux prévoir les mouvements du marché.

Qu’est ce que la Facilité de mouvement: Ease of Movement?

Développé par Richard Arms, l’indicateur Ease of Movement a été créé pour trouver un moyen de simplifier les mesures de prix et de volume d’actifs.

L’indicateur de facilité de mouvement mesure la « facilité » avec laquelle le prix d’un actif se déplace entre différents niveaux sur la base des tendances de volume.

D’après son analyse, un prix qui se déplace facilement est un prix qui peut continuer à suivre sa tendance pendant une longue période.

L’objectif est d’utiliser cette valeur pour discerner si le prix est capable de monter ou de descendre, avec peu de résistance dans le mouvement directionnel.

L’indicateur de facilité de mouvement peut fournir des signaux révélateurs pour les points d’entrée et de sortie.

Il faut savoir dans un premier temps que cet indicateur fonctionne mieux sur les marchés volatils  comme celui des cryptomonnaies, où les tendances à la hausse ou à la baisse ne sont pas clairement définies et fluctuent rapidement.

Il est conseillé d’utiliser cet indicateur sur les cadres temporels plus longs, comme un graphique quotidien (daily) car il identifie les tendances sur la base des moyennes de volume.

Notre conclusion

Dans l’univers des cryptomonnaies et du trading en général où la volatilité est de rigueur nous pensons qu’il est nécessaire pour optimiser vos investissements de comprendre certains types d’indicateurs comme ceux de volume. Bien les comprendre en détails et réussir à les calculer correctement requiert une étude approfondie, nous espérons tout de même que Crypto Signal a réussi au travers de cet article à vous faire comprendre la différence entre ces 6 indicateurs, la manière de les utiliser et les bénéfices que vous pouvez en tirer.

Bon trading à tous !

 

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